|
1. ابراهیمی، سجاد، مدنیزاده، سید علی. (1395). تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 5(18). 147-170. 2. آعلی، حمیده. (۱۳۹۰). آزمون حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد. دانشگاه الزهرا. 3. امیری، حسین، سالم، علی‌اصغر، بشخور، مرجانه. (1396). پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری. فصلنامه علمی مدل‌سازی اقتصادی.11(39). 141-162. 4. جعفری صمیمی، احمد، بالونژادنوری، روزبه. (1394). آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‌های ریشه واحد زنجیره‌ای. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 4(15). 1-20. 5. جلالی نایینی، سید احمدرضا، نادریان، محمدامین. (1395). سیاستهای پولی و ارزی در یک اقتصاد صادرکننده نفت: مورد ایران. پژوهش‌های پولی بانکی. 9(29). 327-372. 6. خدابخشزاده، سعید، زاینده‌رودی، محسن، جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید. (1399). بررسی حباب‌های قیمتی حوزه سلامت در بازار بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی. 14(50). 39-62. 7. خداپرست شیرازی، جلیل، قاسمی، محمدرضا، رحمان ستایش، علیرضا. (1389). بررسی تأثیر رفتار گله‌ای در تشکیل حباب‌های عقلائی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران 1387-1376). مطالعات اقتصادی. 1(2). 27-51. 8. زاهدی، یعقوب، رضایی، نادر، نجاری، ودود. (1402). حباب قیمتی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در بازار مالی ایران با استفاده از روش‌های ARIMA و .TAR اقتصاد مالی. 17(64). 223-246. 9. صالح‌آبادی، علی، دلیریان، هادی. (1389). بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار. 3(9). 61-75. 10. صمدی، سعید، برزانی، محمد واعظ، قاسمی، محمدرضا. (1389). تحلیل رفتاری شکل‌گیری حباب قیمت در بازار سرمایه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران 1387 - 1376). پژوهشنامه اقتصادی. 10(39). 273-297. 11. عابدینی، جواد، ابراهیمی، حسن، فهیمیفرد، سید حامد. (1395). حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 21(67). 181-210. 12. عزیزی، زهرا. (1397). بررسی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران. پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی. 26(85). 271-300. 13. علی‌زاده، شیما، صفرزاده، حسین. (1398). بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(40)، 169-183. 14. فلاح شمس لیالستانی، میرفیض، کردلویی، حمیدرضا و دهقانی، امیر. (1391). بررسی و تعیین عوامل کشف و پیش‌بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی. دانش سرمایه‌گذاری، 1(1)، 99-124. 15. محجوب، محمدرضا، نبوی چاشمی، سید علی. (1400). آزمون وجود حباب سهام با استفاده از تکنیک‌های سوپریمم راست دنباله و توابع عکس‌العملی و تجزیه واریانس. دانش سرمایه‌گذاری. 10(38). 243-264. 16. مداح، مجید، دلفان، نسرین، سمیعی، ندا. (1397). آزمون حباب قیمتی در بازار واردات برخی محصولات راهبردی کشاورزی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 10(3). 261-276. 17. مهرآرا، محسن. (1384). نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین‌کننده آن در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی. 70. 117-158. 18. نوروزی، مهدیه، محمدپورزرندی، محمدابراهیم، مینویی، مهرزاد. (1401). طراحی سیستم هشداردهنده حباب قیمتی و بحران مالی در بازار سهام ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 15(54). 37-49. 19. Adämmer، P.,& Bohl, M. T. (2015). Speculative bubbles in agricultural prices. The Quarterly Review of Economics and Financ.6 (55). 67-77. [ DOI:10.1016/j.qref.2014.06.003] 20. Anderson, K., Brooks, C., & Katsaris, A. (2010). Speculative bubbles in the S&P 500: Was the tech bubble confined to the tech sector?. Journal of empirical finance. 17(3). 345-361. [ DOI:10.1016/j.jempfin.2009.12.004] 21. Barnes, P. (2018). Crypto currency and its susceptibility to speculative bubbles, manipulation, scams and fraud. Journal of Advanced Studies in Finance (JASF). 9(2). 60-77. [ DOI:10.14505//jasf.v9.2(18).03] 22. Brooks، C., Prokopczuk, M.,& Wu, Y. (2015). Booms and busts in commodity markets: bubbles or fundamentals? Journal of Futures Markets .35(10). 916-938. [ DOI:10.1002/fut.21721] 23. Camacho, M (2011), Markov-switching models and the unit root hypothesis in real US GDP, Economics Letters. 112(2). 161-164. [ DOI:10.1016/j.econlet.2011.03.019] 24. Cevik, E, I,, & Dibooglu, S (2013), Persistence and non-linearity in US unemployment, A regime-switching approach, Economic Systems, 37(1), 61-68. [ DOI:10.1016/j.ecosys.2012.06.002] 25. Cunado, J., Gil-Alana, L.A. & Perez de Gracia, F. (2005). A Test for Rational Bubbles in the NASDAQ Stock Index: AFractionally Integrated Approach .Journal o Bankin & Finance; 29, 2633-2654. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2004.10.003] 26. David, S. A. ,Inacio Jr, C. M. C., Nunes، R.,& Machado, J. A. T. (2021). Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series. Journal of Advanced Research. [ DOI:10.1016/j.jare.2020.12.012] [ PMID] [ ] 27. Gülcan, N., Boyacioğlu, N., & Höl, A. Ö. (2021). Investigation of speculative bubbles in financial markets: The example of foreign exchange market. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(29), 176-187. [ DOI:10.21076/vizyoner.729647] 28. Haider, S., Nazir, M. S., Jiménez, A., & Jibran Qamar, M. A. (2023). Commodity prices and exchange rates: evidence from commodity-dependent developed and emerging economies. International Journal of Emerging Markets, 18(1), 241-271. [ DOI:10.1108/IJOEM-08-2020-0954] 29. Hall, S, G,, Psaradakis, Z,, & Sola, M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles, a Markov switching unit root test, Journal of Applied Econometrics, 14(2), 143-154.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1255(199903/04)14:2<143::AID-JAE500>3.0.CO;2-X [ DOI:10.1002/(SICI)1099-1255(199903/04)14:23.0.CO;2-X] 30. Hassan M. K., & Jung-Suk , Yu .(2005). Rational Speculative bubbles in the frontier emerging stock markets.Department of Economics and Finance, College of Business Administration, University of New Orleans. 31. He, Q., Qian, Z., Fei, Z., & Chong, T. T. L. (2019). Do speculative bubbles migrate in the Chinese stock market? Empirical Economics, 56(2), 735-754. [ DOI:10.1007/s00181-017-1369-4] 32. Kanas, A., & Genius, M. (2005). Regime (non) stationarity in the US/UK real exchange rate. Economics Letters, 87(3), 407-413. [ DOI:10.1016/j.econlet.2005.01.009] 33. Lahmiri, S., & Bekiros, S. (2021). The effect of COVID-19 on long memory in returns and volatility of cryptocurrency and stock markets. Chaos, Solitons & Fractals, 151, 111-221. [ DOI:10.1016/j.chaos.2021.111221] [ PMID] [ ] 34. Nunes, Mauricio & Sergio, D.Silva. (2007). Rational Bubbles in Emerging Stock Markets . MPRA Paper. 4641: 1-10. 35. Olulu-Briggs, O. V., & Sunday, D. D. (2023). Testing for Multiple Bubbles in the Nigerian Stock Exchange. Saudi J Econ Fin, 7(3), 166-173. [ DOI:10.36348/sjef.2023.v07i03.006] 36. Raybaudi, M., Sola, M., & Spagnolo, F. (2004). Red signals: current account deficits and sustainability. Economics Letters, 84(2), 217-223. [ DOI:10.1016/j.econlet.2004.02.005] 37. Sumer, L., & ÖZorhon, B. (2020). The exchange rate effect on housing price index and REIT index return rates. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 249-266. [ DOI:10.14784/marufacd.688468] 38. Suriani, S., Kumar, M. D., Jamil, F., & Muneer, S. (2015). Impact of exchange rate on stock market. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 385-388. 39. Yildirim, H., Akdag, S., & Alola, A. A. (2022). Is there a price bubble in the exchange rates of the developing countries? The case of BRICS and Turkey. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 27(54), 247-261. [ DOI:10.1108/JEFAS-04-2021-0025] 40. Youssef, M., & Mokni, K. (2020). Modeling the relationship between oil and USD exchange rates: Evidence from a regime-switching-quantile regression approach. Journal of Multinational Financial Management, 55, 100625. [ DOI:10.1016/j.mulfin.2020.100625] 41. Zhang, Z., & Qin, Y. (2022). Study on the nonlinear interactions among the international oil price, the RMB exchange rate and China's gold price. Resources Policy, 77, 10-26 [ DOI:10.1016/j.resourpol.2022.102683] 42. Zou, X. (2018). Can the greater fool theory explain bubbles? Evidence from China. (No. 2018-04). Working Paper. [ DOI:10.2139/ssrn.3240818] |
