|
1. تهرانی، رضا؛ سراج، مصطفی؛ فروش باستانی، علی و سعید فلاحپور (1399). «ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران»، مجله تحقیقات مالی، دوره22، شماره 3. 2. چاوشی، سیدکاظم و فاطمه شیرمحمدی (1394). «شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک سیستمی نظام مالی کشور»، کنفرانس جامعه اقتصاد مقاومتی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 3. حسینی، سیدعلی و سیده سمیه رضوی (1393). «نقش سرمایه در ریسک سیستمی مؤسسات مالی»، مجله پژوهشهای تجربی حسابداری، شماره چهارم. 4. خلج، مهران و فرشته خلج (1389). تحلیل سیستمی ریسک و قابلیت اطمینان، ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سالن اجلاس سران. 5. دارستانی، حسام (1393). «عوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانکی ایران»، فصلنامه پژوهشهای پولی - بانکی، سال هفتم، شماره 20. 6. راعی، رضا و علی سعیدی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. 7. سپهوند، مهرداد و مریم بنیطرف (1390). ارزیابی ریسک سیستمی در نظام پرداختها در آستانه راهاندازی سیستم تسویه ناخالص، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران. 8. سوری، علی (1392). اقتصاد سنجی پیشرفته، نشر فرهنگ شناسی. 9. شاکری، عبدالرضا؛ خسروی پور، نگار و سیده محبوبه جعفری (1399). «ساختار ترازنامهای بانکها و ریسک سیستمی نظام بانکی»، مجله دانش حسابداری، دوره 11،شماره 3. 10. شهرآبادی، ابوالفضل (1396). بررسی بحرانهای مالی جهان، انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول. 11. فرزین وش، اسداالله؛ الهی، ناصر؛ گیلانی پور، جواد و غدیر مهدوی (1396). «ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بـانکی ایـران توسـط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33). 28. 12. قنبری، حمید (1392). «نگاهی به چارچوب قانونی، نظارتی و ورشکستگی بانکها»، مجله روند، شماره11. 13. گیلانیپور، جواد (1398). «ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار ریزش موردانتظار نهایی»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 92، سال 27. 14. مهدوی، غدیر (1387). اقتصاد مالی1، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی، چاپ اول. 15. میرزایی، وحید؛ سوری، علی؛ ناجی، مهدی و نفیسه بهرادمهر (1402). «سازوکار سرایت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 17، شماره 1. 16. نوری، پیمان؛ قادری، امید و محبوبه مدنی اصفهانی (1388). بررسی نقش بحرانهای مالی بر شاخص کلیدی بانکها، پژوهشکده پول و مالی. 17. نیلی، فرهاد (1390). «مقدمهای بر ثبات مالی»، مجله روند. 18. Acharya V., Pedersen L. and M. Richardson (2010). Measuring systemic risk. Technical Report. Deportment of finance, Nyu. [ DOI:10.26509/frbc-wp-201002] 19. Adrian T. and M.K. Brunnermeier (2011) "CoVaR". NBER Working Paper No.l 7454. [ DOI:10.3386/w17454] 20. Artzner P. and J. Delbaen (1999). "Coherent measures of risk". Mathematical Finance, 9(3) [ DOI:10.1111/1467-9965.00068] 21. Brownlees C. T. and R. Engle (2010). Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement (Working paper). [ DOI:10.2139/ssrn.1611229] 22. Carvallo C. and C. Pagliacci (2016). "Macroeconomic shocks, bank stability". Emerging Markets Review. Volume 26. [ DOI:10.1016/j.ememar.2015.12.002] 23. Castro V. (2013) "Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system". Economic Modelling. No. 31. [ DOI:10.1016/j.econmod.2013.01.027] 24. Chaibi H. and Z. Ftiti (2014) "Credit risk determinants". Research in International Business and Finance, No. 33, pp. 1-160. [ DOI:10.1016/j.ribaf.2014.06.001] 25. Halaj G. (2018). "Agent-Based Model of System-Wide Implications of Funding Risk". Working Paper Series 2121, European Central Bank. [ DOI:10.2139/ssrn.3100026] 26. Kocabay S. (2009). Bank Competition and Banking System Stability. Middle East Technical University. 27. Liu X. (2014). "Systemic risk of commercial bank: A markov - switching quantile autoregression approach". Journal of Finance, may 4. [ DOI:10.2139/ssrn.2434386] 28. Lopez G., Moreno. A. and A. Ruhia (2011). "A symmetric CoVaR: An applicaltion to international banking systemic risk". Basel III, Rinahcial Stability and Regulation. 29. Mizrach B. (2011). "Leveroge and VaR as measures of bank distress: Comment on endogenous and systemic risk". Rutgers University working paper. [ DOI:10.2139/ssrn.1837608] 30. Moreno M. and J. Pena (2014). "Systemic risk measures: the simpler the better". Bank Finance. No. 37. pp. 1817-1831. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2012.07.010] 31. Pais A. and P. Stork (2011). "Contagion risk in the Australian banking and property sectors". Journal of Banking and Finance , No. 35. [ DOI:10.1016/j.jbankfin.2010.05.012] 32. Pei M., Tingqiang C., Kun P. and L. Meng (2021). "A Network Evolution Model of Credit Risk Contagion between Banks and Enterprises Based on Agent-Based Model". Journal of Mathematics. [ DOI:10.1155/2021/6593218] 33. Tarashev N., Borio C. and K. Tsataronis (2010). Attributing systemic risk to individual institution. BIS working Papers No 308 [ DOI:10.2139/ssrn.1631761] 34. Van Den Heuvel S. (2008). "The Welfare cost of Bank Capital Requirements". Journal of Monetary Economics. 55.(2). [ DOI:10.1016/j.jmoneco.2007.12.001] 35. Waemustafa W. (2015) "Bank specific and macroeconomics dynamic determinants of credit risk in Islamic Banks and Conventional Banks". International Journal of Economics and Financial Issues. 5.(2). 36. Yun J. and H. Moon (2014). "Measuring systemic risk in the korean banking sector". Journal of Pacific Finance, Volume 27, pp.94-114. [ DOI:10.1016/j.pacfin.2014.02.005] |
