|
1. رمضانی شریف‌آبادی، مصطفی، علی احمدی، سعید، آقابیک زاده، مهدی (1400). ریسک دنباله و بازده مازاد سهام. چشم‌انداز مدیریت مالی. 55-35. (36)11 2. سعیدی، علی، فرهانیان، سیدمحمدجواد (1390). رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 4(16), 175-198. 3. شهرزادی، مهشید، فروغی، داریوش، امیری، هادی (1398). اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ. تحقیقات مالی. 4. فلاح شمس، میرفیض، غضنفری، سمیرا (1395). بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ارزش جدی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7 (27)، 137-157 5. محمدی، محمد، عظیمی یانچشمه، مجید، فولادی، مسعود، فرهادی، مریم (1401). طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی. چشم‌انداز مدیریت مالی. (40)12, 145-171. 6. مهرانی، کیارش، معدنچی زاج، مهدی (1397). آزمون اثر احساسات و الگوی رفتار معاملات سرمایه‌گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6(2), 140-167. 7. رمضانی شریف‌آبادی، مصطفی، علی احمدی، سعید، آقابیک زاده، مهدی (1400). ریسک دنباله و بازده مازاد سهام. چشم‌انداز مدیریت مالی. 55-35. (36)11 8. سعیدی، علی، فرهانیان، سیدمحمدجواد (1390). رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 4(16), 175-198. 9. شهرزادی، مهشید، فروغی، داریوش، امیری، هادی (1398). اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ. تحقیقات مالی. 10. فلاح شمس، میرفیض، غضنفری، سمیرا (1395). بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ارزش جدی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7 (27)، 137-157 11. محمدی، محمد، عظیمی یانچشمه، مجید، فولادی، مسعود، فرهادی، مریم (1401). طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی. چشم‌انداز مدیریت مالی. (40)12, 145-171. 12. مهرانی، کیارش، معدنچی زاج، مهدی (1397). آزمون اثر احساسات و الگوی رفتار معاملات سرمایه‌گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6(2), 140-167. 13. Ali Saeedi, Mohammad Javad Farhanian, (2012). To Study the Investor Herd Behavior in Tehran Stock Exchange, Journal of Securities Exchange, 4(16), 175.)in Persian). 14. Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The journal of Finance, 61(4), 1645-1680. [ DOI:10.1111/j.1540-6261.2006.00885.x] 15. Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of economic perspectives, 21(2), 129-152. [ DOI:10.1257/jep.21.2.129] 16. Bali, T. G., Cakici, N., & Whitelaw, R. F. (2011). Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns. Journal of Financial Economics, 99(2), 427-446 [ DOI:10.1016/j.jfineco.2010.08.014] 17. Bi, J., & Zhu, Y. (2020). Value at risk, cross-sectional returns and the role of investor sentiment. Journal of Empirical Finance, 56, 1-18. [ DOI:10.1016/j.jempfin.2019.12.004] 18. Chen, L. C., Lee, C. M., & Chen, M. Y. (2020). Exploration of social media for sentiment analysis using deep learning. Soft Computing, 24(11), 8187-8197. [ DOI:10.1007/s00500-019-04402-8] 19. Chen, Y. W., Chou, R. K., & Lin, C. B. (2019). Investor sentiment, SEO market timing, and stock price performance. Journal of Empirical Finance, 51, 28-43. [ DOI:10.1016/j.jempfin.2019.01.008] 20. Fallah Shams, M.; Ghazanfari, S. (2016). Evaluation of downside risk and stock returns in Tehran Stock Exchange via Extreme value theory. Journal of Financial 21. Huang, D., Jiang, F., Tu, J., & Zhou, G. (2015). Investor sentiment aligned: A powerful predictor of stock returns. The Review of Financial Studies, 28(3), 791-837. [ DOI:10.1093/rfs/hhu080] 22. Long, H., Jiang, Y., & Zhu, Y. (2018). Idiosyncratic tail risk and expected stock returns: Evidence from the Chinese stock markets. Finance Research Letters, 24, 129-136. [ DOI:10.1016/j.frl.2017.07.009] 23. Mehrani, Kiarash & the Maedanchi Zaj, Mehdi. (1397). The Test of the Effect of Investor Trading Behavior and Investors' Sentiment on Excess Return in Tehran 24. Mei-Chen Lin, (2010). The Effects of Investor Sentiment on Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market: International Research Journal of Finance and Economics, vol 60, pp 29-43. 25. Mohamadi, M., Azimi Yancheshme, M., Fouladi, M., & Farhadi, M. (2022). Designing a model to explain the impact of investors' emotions on financial decisions, stock returns and economic volatility. Financial Management Perspective, 12(40), 145-171.)in Persian). [ DOI:10.52547/jfmp.12.40.145] 26. Ramezani Sharifabadi, M., Ali Ahmadi, S., & Aghabikzadeh, M. (2021). Tail Risk and Excess Stock Return. Financial Management Perspective, 11(36), 35-55. )in Persian). [ DOI:10.52547/jfmp.11.36.35] 27. Shahrzadi, M., Foroghi, D., Amiri, H. (2020). The Effect of Left Tail Risk on Expected Excess Returns and Its Consequences on the Persistence of Left Tail Returns. Financial Research Journal, 21(4), 593-611. 28. Shen, Y., Liu, C., Sun, X., & Guo., K. (2023). Investor sentiment and the Chinese new energy stock market: A risk-return perspective. International Review of Economics & Finance, 84, 395-408. [ DOI:10.1016/j.iref.2022.11.035] |
