نفت خام مهمترین نیاز ورودی در تولید است و شوکهای قیمت آن به دلیل تأثیر قابلتوجه آن بر اقتصاد واقعی قابلتوجه است. نفت در فعالیتهای اقتصادی و بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. شوک قیمت نفت ممکن است با تأثیرات نامطلوبی که بر روی کل اقتصاد کلان مانند مصرف و سرمایهگذاری دارد، بر عملکرد بانکها نیز تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت بر عملکرد بانکها در ایران طی سالهای 1385 تا 1395 است. برای محاسبه شوکهای قیمت نفت از مدل EGARCHاستفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل بانکهای پاسارگاد، انصار، تجارت، خاورمیانه، سینا، صادرات ایران، کارآفرین، ملت، اقتصاد نوین و پارسیان است. برای بررسی عملکرد بانک نیز شاخصهای کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، درآمد و نقدینگی) در نظر گرفته شد. یافتههای پژوهش نشان داد که شوکهای قیمت نفت تأثیر قابلتوجهی در عملکرد بانکداری دارد، بهگونهای که افزایش قیمت نفت باعث کاهش در عملکرد بانک با توجه به الگوی کملز میشود.
Khani Z, Rajabdorri H, Mosavi zadeh A A. The Effect of Oil Shocks on the Performance of Banks. qjfep 2019; 7 (26) :163-183 URL: http://qjfep.ir/article-1-918-fa.html
خانی ذبیح الله، رجب دری حسین، موسوی زاده سیدعلی. بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت بر عملکرد بانکها. فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1398; 7 (26) :163-183