|
تأثیر نقدینگی و کارایی بر ریسک اعتباری در بانک‌های توسعهای
|
زهره ندیم*   ، محمدجواد محقق نیا ، اویس محرم اغلی |
| دانشگاه علامه طباطبائی |
|
|
چکیده: (3913 مشاهده) |
نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازار و مؤسسات مالی به عنوان نهادهای واسطهای نقش مؤثری در تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی ایفا میکنند. بحرانهای اخیر فراروی نظام بانکی کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق و کمبود نقدینگی به یک چالش ملی مبدل شده است. بانکها و مؤسسات مالی به دنبال هر سرمایه‌گذاری و اعطای وام ناچار به پذیرش ریسک‌هایی هستند که بازپرداخت وامها یا سپردهها را تحت تأثیر قرار میدهد. برای اکثر بانکها بزرگ‌ترین و بدیهیترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری، وامها هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کارایی و نقدینگی بر ریسک اعتباری بانک‌های توسعهای طی سال‌های 1382 تا 1396 است. در این راستا با استفاده از روش دادههای تابلویی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که نقدینگی، نسبت سپردهها و اندازه بانک تأثیر مثبت و معنیداری بر ریسک اعتباری بانک‌های توسعهای دارند. همچنین کارایی، حاشیه سود و نرخ بازده داراییها تأثیر منفی و معنیداری بر ریسک اعتباری بانک‌های توسعهای داشتهاند. در مجموع می‌توان گفت که بهبود شرایط اقتصاد کلان تأثیر معنیداری بر جذب سپردههای بانکها دارد. اندازه بانک (Size) تأثیر مثبت و معنیداری بر ریسک اعتباری دارد. بانک‌های متمرکزتر و بزرگ‌تر دارای پیچیدگی بوده و مشتریان گسترده با ویژگیهای متفاوتی دارند، لذا نظارت بر آن‌ها سختتر است. به همین جهت بانکها در وام‌دهی خود احتیاط کمتری دارند و در وام‌دهی سلیقهای عمل می‌نمایند و دقت کمتری در پرداخت وامها صرف میکنند و این امید را دارند که در صورت بروز مشکل، دولتها از بیم وقوع بحران در کشور به حمایت آن‌ها میپردازند درنتیجه عوامل یادشده باعث افزایش تسهیلات و کاهش ثبات مالی و ورشکستگی می‌شوند. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود مسئولین بانکی شرایط رقابتی بازار را فراهم آورند و از تمرکز بیشتر در این صنعت جلوگیری کنند.
|
|
| واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری، کارایی، نقدینگی، بانک‌های توسعهای |
|
|
متن کامل [PDF 880 kb]
(1587 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
