|
بررسی دقت روش‌های مختلف پیش‌بینی کوتاه‌مدت شاخص سهام و تعداد موارد مبتلایان روزانه به بیماری کرونا (Covid-19) در ایران
|
عبدالرشید جام نیا*   ، امام‌بخش تیره‌عیدوزهی |
| مجتمع آموزش عالی سراوان |
|
|
چکیده: (1899 مشاهده) |
| سازمان بهداشت جهانی (WHO) نخست در 20 فوریه 2020 بیماری کرونا (Covid-19) را به عنوان یک خطر جهانی و سپس در 11 مارس آن را یک بیماری همه‌گیر اعلام کرد. همانند نابسانی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، بازارهای مالی، متناسب با خبرهای بیماری کرونا دارای نوسانات شدید شدند. با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه، قدرت پیش‌بینی روش ابتکاری و جدید (SutteARIMA) و مقایسه‌ی آن با سه روش رایج "خود توضیح با میانگین متحرک انباشته (ARIMA)"، "شبکه عصبی مصنوعی (ANN)" و "هالت – وینتر" (HM) به صورت کوتاه مدت در بازه‌ی زمانی 05/12/1389 تا 31/02/1399 برای پیش‌بینی مقادیر شاخص قیمت سهام 50 شرکت فعال‌تر در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تعداد موارد مبتلایان روزانه به بیماری کرونا در ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت موردنظر در این مطالعه، نتایج روش (SutteARIMA) در مقایسه با سه روش دیگر دارای دقت بیشتر و خطای کمتر می‌باشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی کوتاه مدت، شاخص قیمت سهام، بیماری کرونا، SutteARIMA |
|
|
متن کامل [PDF 1617 kb]
(404 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
