|
بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت بر عملکرد بانک‌ها
|
ذبیح الله خانی   ، حسین رجب دری* ، سیدعلی موسوی زاده |
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا |
|
|
چکیده: (4107 مشاهده) |
نفت خام مهم‌ترین نیاز ورودی در تولید است و شوک‌های قیمت آن به دلیل تأثیر قابل‌توجه آن بر اقتصاد واقعی قابل‌توجه است. نفت در فعالیتهای اقتصادی و بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. شوک قیمت نفت ممکن است با تأثیرات نامطلوبی که بر روی کل اقتصاد کلان مانند مصرف و سرمایه‌گذاری دارد، بر عملکرد بانک‌ها نیز تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر شوک‌های قیمتی نفت بر عملکرد بانک‌ها در ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 است. برای محاسبه شوک‌های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شد. نمونه آماری پژوهش نیز شامل بانک‌های پاسارگاد، انصار، تجارت، خاورمیانه، سینا، صادرات ایران، کارآفرین، ملت، اقتصاد نوین و پارسیان است. برای بررسی عملکرد بانک نیز شاخصهای کملز (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، درآمد و نقدینگی) در نظر گرفته شد. یافتههای پژوهش نشان داد که شوک‌های قیمت نفت تأثیر قابل‌توجهی در عملکرد بانکداری دارد، به‌گونه‌ای که افزایش قیمت نفت باعث کاهش در عملکرد بانک با توجه به الگوی کملز می‌شود.
|
|
| واژه‌های کلیدی: شوک قیمت نفت، عملکرد بانکی، کملز، EGARCH. |
|
|
متن کامل [PDF 947 kb]
(829 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
