|
کاربرد روش‌های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو
|
| زینت گلی*، فاطمه فهیمی فر، علی وحید شادور |
| دانشگاه علامه طباطبائی |
|
|
چکیده: (۴۲۸۸ مشاهده) |
| شناخت چگونگی شکلگیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی مطلوب‌تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت میشود. تئوری‌های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای مؤثر بر ادوار تجاری ایجاد میکنند. ترکیبی از نماگرهای پیشرو در شاخص‌های ترکیبی میتواند در دریافت سیگنال‌های آتی از بخش‌های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش‌های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به‌منظور شناسایی شکلگیری ادوار تجاری است. روش‌های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل‌های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله میتوان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی‌های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاهمدت از تعادل بلندمدت و ... دارای کاربرد بیشتری هستند. |
|
| واژه‌های کلیدی: ادوار تجاری، روش‌های مدلی، روش‌های غیرمدلی |
|
|
متن کامل [PDF 1145 kb]
(۱۰۵۴ دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
