[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 17 - ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی 1396 ) ::
جلد 5 شماره 17 صفحات 97-115 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی در بورس تهران
سید جلال صادقی شریف ، سجاد فرازمند
استاد یار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (81 مشاهده)
فعالان بورس برای تصمیم­گیری در بازارهای مالی و کسب حداکثر بازدهی نیازمند ابزارهای پیشرفته و کاربردی هستند تا با دقت مناسب به پیش‌بینی بپردازند. در این راه ضروری است ارزیابی پیش­بینی­ها متناسب با حوزه­ی مالی انجام شود. این مقاله برای دست­یابی به این هدف قیمت سهام پنجاه شرکت بورس تهران را با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی پیشخور مدل­سازی کرده است. همچنین با استفاده از سیستم کنترلگر انفیس، مدل شبکه عصبی در هر تکرار کنترل می‌شود. برای انجام محاسبات از قیمت‌های روزانه‌ سهام شرکت‌های بورسی از آذر 1384 تا آذر 1394 استفاده شده است. دقت پیش‌بینی‌ها نیز ابتدا بر مبنای چهار شاخص‌های معتبر آماری ارزیابی گردید. سپس با استفاده از روش نرخ برخورد، صحت پیش‌بینی­ها ارزیابی شده است. نتایج نشان می­دهد دقت پیش‌بینی­ شبکه‌های عصبی فازی بسیار بالاست؛ همچنین در برخی موارد با وجود اینکه پیش‌بینی مربوط به یک سهم دارای دقت بالاتری دارد، از صحت پایین‌تری برخوردار است؛ لذا برآورد صحت پیش­بینی­ها در ارزیابی پیش­بینی­ها سهمی تأثیرگذار دارد؛ از این رو پیشنهاد می­شود در انجام و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی علاوه بر توجه به خطاهای آماری مرسوم از روش­های کیفی ارزیابی صحت پیش‌بینی­ها نظیر معیار نرخ برخورد استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: شبکه‌های عصبی مصنوعی، پیش‌بینی، بازده قیمت سهام، بورس تهران
متن کامل [PDF 957 kb]   (63 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Assessment of Stock Price Predictions Using Artificial Neural Network (ANN) . 3. 2017; 5 (17) :97-115
URL: http://qjfep.ir/article-1-692-fa.html
صادقی شریف سید جلال، فرازمند سجاد. ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی در بورس تهران . فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1396; 5 (17) :97-115

URL: http://qjfep.ir/article-1-692-fa.html

دوره 5، شماره 17 - ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.049 seconds with 789 queries by yektaweb 3461