|
تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‌ای بر ثبات سیستم بانکی ایران
|
احسان جلیلی فرد   ، محمد سخنور* ، طاهره آخوندزاده یوسفی |
| گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه |
|
|
چکیده: (377 مشاهده) |
| نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک‌های متعددی روبرو است که از مهم‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری و نقدینگی می‌باشند. در سیستم بانکداری ایران، تسهیلات در قالب عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای، مشارکتی و سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود. نرخ سود عقود مبادله‌ای به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و ثابت است. در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‌ای بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 24 بانک طی دوره 1390-1397، با استفاده از روش اقتصادسنجی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی متغیر ثبات بانکی از دو شاخص MERTON distance to default و Z- score استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از هر دو شاخص، متغیر ریسک اعتباری بیشترین تأثیر مثبت و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر مثبت را بر ثبات سیستم بانکی ایران دارند. تأثیر متغیر ریسک نقدینگی بر ثبات سیستم بانکی ایران نیز مثبت است. همین‌طور تأثیر متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص‌های ثبات بانکی معنی‌دار نیست |
|
| واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، Z-score، Merton (DD) |
|
|
متن کامل [PDF 1023 kb]
(128 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
