شیوع پاندمی کرونا علاوه بر مسری بودن در بین انسانها و آثار مخربی که برای سلامتی آنها داشته، در اقتصاد جهانی نیز آثار مسری بر جای گذاشته است؛ به طوری که ارتباط بین بازارهای مختلف در این دوران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله، ارتباط بین بازارهای کالا، سرمایه، پول، نرخ ارز، طلا و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و به این منظور، شاخص قیمتی مصرفکننده، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه بهار آزادی و قیمت نفت اوپک طی دوره 1386:1- 1399:09به عنوان شاخصهای پرکاربرد این بازارها به کار گرفته شدند. برای بررسی اثر کیفی پاندمی کرونا از متغیر مجازی کرونا طی دوره زمانی 1398:11 الی 1399:09 استفاده میگردد. برای مدلسازی، رهیافت SVAR به کار گرفته شد و نهایتا برای اطمینان از نتایج حاصل از برآورد، دو عمل تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نیز انجام پذیرفت. طبق نتایج برازش شوکهای بازار طلا نقش عمدهای در توضیح تغییرات در بازار نرخ ارز و بازار کالا داشته است. بازار انرژی نیز نقش عمدهای در توضیح تغییرات بازار سهام به خود اختصاص میدهد و شوکهای بازار ارز نیز بیشترین توضیح دهندگی را در بازارهای انرژی و سهام دارد.
varahrami V, dadgar M. Investigating the interaction of Iranian economic markets with respect to the qualitative effect of the Corona pandemic with the SVAR approach. qjfep 2021; 8 (32) :7-45 URL: http://qjfep.ir/article-1-1229-fa.html
ورهرامی ویدا، دادگر معصومه. بررسی بر هم کنش بازارهای اقتصادی ایران با توجه به اثر کیفی پاندمی کرونا با رهیافت SVAR. فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1399; 8 (32) :7-45