|
بررسی برهم‌کنش بازارهای اقتصادی ایران با توجه به اثر کیفی پاندمی کرونا با رهیافت SVAR
|
ویدا ورهرامی*   ، معصومه دادگر |
| دانشگاه شهید بهشتی |
|
|
چکیده: (2540 مشاهده) |
| شیوع پاندمی کرونا علاوه بر واگیردار بودن در بین انسان‌ها و آثار مخربی که برای سلامتی آن‌ها داشته، در اقتصاد جهانی نیز آثار مسری بر جای گذاشته است؛ به طوری که ارتباط بین بازارهای مختلف در این دوران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله، ارتباط بین بازارهای کالا، سرمایه، پول، نرخ ارز، طلا و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، شاخص قیمتی مصرف کننده، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه بهار آزادی و قیمت نفت اوپک طی دوره 1386:1- 1399:09 به عنوان شاخص های پرکاربرد این بازارها به کار گرفته شدند. برای بررسی اثر کیفی پاندمی کرونا از متغیر مجازی کرونا طی دوره زمانی 1398:11 الی 1399:09 استفاده می‌گردد. برای مدل‌سازی، رهیافت SVAR به کار گرفته شد و نهایتاً برای اطمینان از نتایج حاصل از برآورد، دو عمل تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نیز انجام پذیرفت. طبق نتایج برازش شوک‌های بازار طلا نقش عمده ای در توضیح تغییرات در بازار نرخ ارز و بازار کالا داشته است. بازار انرژی نیز نقش عمده ای در توضیح تغییرات بازار سهام به خود اختصاص میدهد و شوک‌های بازار ارز نیز بیشترین توضیح دهندگی را در بازارهای انرژی و سهام دارد. |
|
| واژه‌های کلیدی: کرونا، SVAR، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا |
|
|
متن کامل [PDF 1441 kb]
(599 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
