quarterly journal of fiscal and Economic policies
فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی
qjfep
Literature & Humanities
http://qjfep.ir
1
admin
2345-3435
2345-3435
8
10.61186/qjfep
14
2345-3435
13
fa
jalali
1398
9
1
gregorian
2019
12
1
7
27
online
1
fulltext
fa
تاثیر همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Simultaneous Effect of Liquidity Risk and Credit Risk on the Stability of Banks that Accepted in Tehran Stock Exchange
تخصصي
Special
پژوهشي
Research
<span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">با توجه به نقش بانکها در بـازارهای مالی و درنتیجه اقتصاد هر کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر ثبات و عملکرد مالی بانکها و نیز میزان تأثیر هـر عـامل اهمیت خاصی دارد، زیرا ثبات و بهبود عملکرد بانکها باعث افزایش سودآوری آنها و هـمچنین افـزایش سطح رفاه عمومی جامعه نیز خواهد شد. در این میان ثبات سیستم بانکداری به عنوان هسته اصلی حوزه پولی- مالی نیاز به توجه ویژه دارد. لذا در دو دهه اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و اندیشمندان واقع شده است. مقاله حاضر به بررسی اثرات همزمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری داده</span></span><span style="font-size:10.0pt;">¬</span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">های سالانه مربوط به بانکهای پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 است. جهت تخمین مدل از روش پانل دیتای پویا استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان میدهد که تأثیر همزمان متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر شاخص ثبات بانکی منفی و معنادار است و تأثیر متغیرهای اندازه بانک و نسبت سرمایه بر شاخص ثبات بانکی مثبت و معنادار است. از این رو توجه بیش از پیش به ثبات بانکی و مدیریت ریسک در بانکها میتواند راهکارهای مؤثری را در بازارهای پولی و مالی ایجاد کند.</span></span>
Banks are an essential elements of the financial discipline in many countries, and as financial intermediaries, they play a crucial role in achieving the growth and financial development of each state. Banking industry development and its efficiency can also lead to long-term economic growth and on the contrary, lack of banking network development may cause a decline in economic growth.<br>
Regarding the role of banks in financial markets and countries economy, identification of factors affecting the stability, the bank's financial performance and the magnitude impact of each element is of great importance. The stability and performance of banks cause an increase in their profitability and also the public welfare level.<br>
Meanwhile, the stability of the banking system as the core feature of the monetary-financial sector needs special consideration. Therefore, in the last two decades, financial stability has been considered as one of the main goals of the economic discipline by many policymakers and thinkers. This paper studies the simultaneous effect of liquidity risk and credentials risk on the stability of legitimized banks in Tehran Stock Exchange. The statistical population is the annual data of banks accepted in Tehran Exchange Stock from 2010 to 2017. The methodology used for model estimation is the dynamic data panel. The results of the model estimation show that the simultaneous effect of liquidity risk and credit risk variables on the banking stability index is negative and significant. The impact of bank scale and the fund ratio on bank stability index is positive and significant. Therefore, concerning the banking stability and risk management in banks play an essential role in monetary and financial markets.
ثبات بانکی, اندازه بانک, ریسک نقدینگی, ریسک اعتباری
Bank Stability, Bank Size, Liquidity Risk, Credit Risk
191
214
http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-1096-1&slc_lang=fa&sid=1
Hadi
Radfar
هادی
رادفر
hadi.radfar@yahoo.com
10031947532846004294
10031947532846004294
No
موسسه اعتباری ملل
mahshid
shahchera
مهشید
شاهچرا
mahshidshahchera@yahoo.com
10031947532846004295
10031947532846004295
No
میدان ارژانتین ابتدای بزرگراه افریقا پلاک ۱۰
behnaz
saboori
بهناز
صبوری
behnazsaboori@yahoo.com
10031947532846004296
10031947532846004296
Yes
تهران-مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر(عج)-میدان امام حسین(ع)– ابتدای خیابان دماوند– جنب بیمارستان بوعلی پلاک ۴۴۹۲