quarterly journal of fiscal and Economic policies
فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی
qjfep
Literature & Humanities
http://qjfep.ir
1
admin
2345-3435
2345-3435
8
10.61186/qjfep
14
2345-3435
13
fa
jalali
1397
6
1
gregorian
2018
9
1
6
22
online
1
fulltext
fa
کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی کشور
Loan quality in Iranian banking systems
تخصصي
Special
پژوهشي
Research
<p dir="RTL"> <br>
<span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">شبکه بانکی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد در کشورها همواره تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از عوامل بسیار مؤثر داخلی در کارکرد درست این شبکه، کیفیت اعتباردهی است؛ زیرا عدم رعایت این مهم سبب افزایش نسبتهای مطالبات معوق، کاهش سودآوری، کاهش سپرده­گذاری به سبب ترس از دست رفتن سرمایه و درنتیجه بحران ناشی از سپردهگذاری معکوس به جهت سلب اطمینان از توانایی شبکه بانکی در عودت پس­اندازها می­شود. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیت اعتباردهی شبکه بانکی کشور را با استفاده از عواملی مثل رشد نسبتهای وامدهی و ریسک اعتباردهی که از نسبتهای مالی چون نسبت مطالبات معوق سرچشمه می­گیرند بررسی کند. با استفاده از روش اقتصادسنجی به کمک گشتاورهای تعمیمیافته (</span></span><span dir="LTR">GMM</span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">) این نتیجه به دست آمده است که ارتباط معناداری میان متغیرهای موصوف به عنوان متغیرهای مستقل و رشد اعتباردهی در کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است. </span></span><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">مطابق با نتایج بهدستآمده، یک رابطه مثبت و معنادار میان سودآوری بر اساس بازدهی داراییها و بازدهی حقوق صاحبان سهام بر کیفیت اعتباردهی بانکها وجود دارد. همچنین مطابق نتیجههای حاصله از جدول متغیر وابسته مطالبات معوق ما شاهد رابطه منفی و معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستیم؛ زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه کاهش وامدهی و درنتیجه ریسک اعتباری را در بر دارد، سبب کاهش مطالبات معوق میشود. بنابراین کفایت سرمایه بیشتر سبب افزایش در کیفیت اعتباردهی خواهد شد. توجه به کیفیت داراییها با در نظر گرفتن ریسک میتواند کمک شایانی به مدیریت بانکها و بهبود مدیریت ریسک در بانکها کند. بانکها با کنترل کیفیت دارایی و تعیین میزان کیفیت داراییهای بانکی میتوانند با مدریت ریسک بهتر شرایط باثباتتری در بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشند و نقش مؤثر خود را در اقتصاد دنبال نمایند.</span></span><br>
</p>
<p> <br>
The banking system as an essential foundation for the economy is affected by various factors both internal and external. Loan quality is one of the factors affecting the proper functioning of the system. Because the low quality of loans leads to rise in the ratio of non-performing loans and reduce profitability. Moreover, this can cause to withdrawals by clients that are rooted in fear of losing money and finally lead to a crisis due to a high level of uncertainty in deposits repayment by the banks. In this study, we evaluate the effects of some factors such as loan growth rate and credit risk of which measured by Non-Performing Loan ratio on loan quality in the banking system. We also examine the effect of macroeconomic variables on the loan quality. The results of GMM estimation came to the conclusion that there is a significant relationship between the independent variables and loan growth rate and NPL in the short and long term. According to the results, the relationship between return on asset and the loan quality is significant and positive. Additionally, the findings show a negative and significant relationship between capital adequacy ratio and NPL. Accordingly considering asset quality plays a key role in banks risk management.<span dir="RTL"></span><br>
</p>
کیفیت اعتباردهی, بانک, مطالبات معوق, رشد اعتباردهی, گشتاورهای تعمیمیافته.
Loan quality, bank loans, credit growth, GMM
93
122
http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-382-4&slc_lang=fa&sid=1
mahshid
shahchera
مهشید
شاهچرا
mahshidshahchera@yahoo.com
10031947532846003427
10031947532846003427
Yes
بانک مرکزی
ahmad
mashal
احمد
مشعل
ahmashal@gmail.com
10031947532846003428
10031947532846003428
No
دانشگاه آزاد