fa تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‌ای بر ثبات سیستم بانکی ایران تخصصي Special پژوهشي Research <span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><span style="letter-spacing:-.2pt">نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک‌های متعددی روبرو است که از مهم‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری و نقدینگی می‌باشند. در سیستم بانکداری ایران، تسهیلات در قالب عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای، مشارکتی و سرمایه‌گذاری اعطا می‌شود. نرخ سود عقود مبادله‌ای به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و ثابت است. در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‌ای بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 24 بانک طی دوره 1390-1397، با استفاده از روش اقتصادسنجی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی متغیر ثبات بانکی از دو شاخص </span></span></span></span><span dir="LTR" style="letter-spacing:-.2pt">MERTON distance to default</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><span style="letter-spacing:-.2pt"> و </span></span></span></span><span dir="LTR" style="letter-spacing:-.2pt">Z- score</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:90%"><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><span style="letter-spacing:-.2pt"> استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از هر دو شاخص، متغیر ریسک اعتباری بیشترین تأثیر مثبت و متغیر رشد دارایی کمترین تأثیر مثبت را بر ثبات سیستم بانکی ایران دارند. تأثیر متغیر ریسک نقدینگی بر ثبات سیستم بانکی ایران نیز مثبت است. همین‌طور تأثیر متغیر نسبت ناکارایی بر شاخص‌های ثبات بانکی معنی‌دار نیست</span></span></span></span> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="color:black"><span style="letter-spacing:-.1pt">The banking system, both Islamic and conventional banking, faces many risks, one of the most important of which is credit risk and liquidity. In Iran&#39;s Islamic banking system, facilities in the form of loan contracts, exchange, partnership and investment is granted. The interest rate of exchange contracts is determined by the central bank and it is fixed. In this research, the credit risk and liquidity of exchange contracts on the stability of Iran&rsquo;s banking system have been investigated. Therefore, the financial information of 24 bank during the period of 1390-1397 have been analyzed using the econometric method of structural equation. Also to examine the bank stability variable from two indicators z-score and merton distance to default have been used. Based on the results obtained from both indicators, credit risk variable has the most positive effect and asset growth variable has the least positive effect on the stability of iran&rsquo;s banking system. The impact of liquidity risk variable is also positive on the stability of iran&rsquo;s banking system. Also, the effect of the inefficiency ratio variable on banking system is not significiant.</span></span></span></span></span></span></span></span> ریسک اعتباری, ریسک نقدینگی, Z-score, Merton (DD) Welfare credit risk, liquidity risk, Z-score, Merton distance to Defaul. 115 142 http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-1509-2&slc_lang=fa&sid=1 Ehsan Jalilifard احسان جلیلی فرد ehsan.jalilifard3006@gmail.com 10031947532846008165 10031947532846008165 No Ph.D student of Urmia Azad University of Economics گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه Mohammad Sokhanvar محمد سخنور mohammad.sokhanvar@iau.ac.ir 10031947532846008166 10031947532846008166 Yes Assistant Prof,Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه Tahereh Akhoondzadeh Yousefi طاهره آخوندزاده یوسفی Ta.Akhoondzadeh@iau.ac.ir 10031947532846008167 10031947532846008167 No Assistant Prof,Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran. گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه