TY - JOUR T1 - Investigating the interaction of Iranian economic markets with respect to the qualitative effect of the Corona pandemic with the SVAR approach TT - بررسی بر هم کنش بازارهای اقتصادی ایران با توجه به اثر کیفی پاندمی کرونا با رهیافت SVAR JF - qjfep JO - qjfep VL - 8 IS - 32 UR - http://qjfep.ir/article-1-1229-fa.html Y1 - 2021 SP - 7 EP - 45 KW - Corona KW - stock index KW - Liquidity KW - Consumer price index KW - Oil price KW - SVAR N2 - شیوع پاندمی کرونا علاوه بر مسری بودن در بین انسانها و آثار مخربی که برای سلامتی آنها داشته، در اقتصاد جهانی نیز آثار مسری بر جای گذاشته است؛ به طوری که ارتباط بین بازارهای مختلف در این دوران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله، ارتباط بین بازارهای کالا، سرمایه، پول، نرخ ارز، طلا و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و به این منظور، شاخص قیمتی مصرف­کننده، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه بهار آزادی و قیمت نفت اوپک طی دوره 1386:1- 1399:09به عنوان شاخص­های پرکاربرد این بازارها به کار گرفته شدند. برای بررسی اثر کیفی پاندمی کرونا از متغیر مجازی کرونا طی دوره زمانی 1398:11 الی 1399:09 استفاده می­گردد. برای مدلسازی، رهیافت SVAR به کار گرفته شد و نهایتا برای اطمینان از نتایج حاصل از برآورد، دو عمل تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نیز انجام پذیرفت. طبق نتایج برازش شوک­های بازار طلا نقش عمده­ای در توضیح تغییرات در بازار نرخ ارز و بازار کالا داشته است. بازار انرژی نیز نقش عمده­ای در توضیح تغییرات بازار سهام به خود اختصاص می­دهد و شوک­های بازار ارز نیز بیشترین توضیح دهند­گی را در بازارهای انرژی و سهام دارد. M3 10.52547/qjfep.8.32.7 ER -