|
ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری قیمت سهام
با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی در بورس تهران
|
| سید جلال صادقی شریف*، سجاد فرازمند |
| دانشگاه شهید بهشتی |
|
|
چکیده: (4439 مشاهده) |
| فعالان بورس برای تصمیمگیری در بازارهای مالی و کسب حداکثر بازدهی نیازمند ابزارهای پیشرفته و کاربردی هستند تا با دقت مناسب به پیش‌بینی بپردازند. در این راه ضروری است ارزیابی پیشبینیها متناسب با حوزهی مالی انجام شود. این مقاله برای دستیابی به این هدف قیمت سهام پنجاه شرکت بورس تهران را با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی پیشخور مدلسازی کرده است. همچنین با استفاده از سیستم کنترلگر انفیس، مدل شبکه عصبی در هر تکرار کنترل میشود. برای انجام محاسبات از قیمت‌های روزانه سهام شرکت‌های بورسی از آذر 1384 تا آذر 1394 استفاده شده است. دقت پیشبینیها نیز ابتدا بر مبنای چهار شاخص‌های معتبر آماری ارزیابی گردید. سپس با استفاده از روش نرخ برخورد، صحت پیشبینیها ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد دقت پیش‌بینی شبکه‌های عصبی فازی بسیار بالاست؛ همچنین در برخی موارد با وجود اینکه پیش‌بینی مربوط به یک سهم دارای دقت بالاتری دارد، از صحت پایین‌تری برخوردار است؛ لذا برآورد صحت پیشبینیها در ارزیابی پیشبینیها سهمی تأثیرگذار دارد؛ از این رو پیشنهاد میشود در انجام و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی علاوه بر توجه به خطاهای آماری مرسوم از روشهای کیفی ارزیابی صحت پیشبینیها نظیر معیار نرخ برخورد استفاده شود. |
|
| واژه‌های کلیدی: شبکه‌های عصبی مصنوعی، پیش‌بینی، بازده قیمت سهام، بورس تهران |
|
|
متن کامل [PDF 957 kb]
(4638 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
