:: دوره 5، شماره 19 - ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی 1396 ) ::
جلد 5 شماره 19 صفحات 81-103 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران با شرکای اروپایی و آسیایی (رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده)
وحید فرزام، حبیب انصاری سامانی، زهرا محمودی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان (نویسنده مسئول) دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
چکیده:   (892 مشاهده)

با توجه به تلاش برخی کشورها برای کاهش ارزش پول ملی، یکی از مهم­ترین سؤالات در حوزه اقتصاد بین­الملل این است که کاهش ارزش پول، منجر بهبود حساب جاری می­شود. به منظور بررسی این مهم، پژوهش حاضر به بررسی اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری بین ایران و منتخبی از شرکای تجاری اروپایی، آسیایی و جهان، برای دوره زمانی 1393-1355 می‌پردازد. نتایج بکارگیری روش تصحیح خطای داده­های تابلویی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده نشان می‌دهد که اثر نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بلند­مدت برای شرکای اروپایی منفی و بی‌معنی و برای شرکای آسیایی و طرف­های تجاری در کل جهان مثبت و بی­معنی شده است. این نشان می­دهد که نرخ ارز در بلندمدت بر تراز تجاری ایران بی‌اثر است. در عین حال ضریب متغیر نرخ ارز واقعی در کوتاه­مدت برای شرکای تجاری اروپایی، آسیایی و جهان مثبت و معنی‌دار شده است. این نشانگر این است که افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول) باعث بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت می­شود اما این اثرات در بلندمدت از بین می‌روند. از این رو رابطه منحنی جی برای شرکای اروپایی، آسیایی و جهان تأیید نمی‌شود. همچنین ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی کشور مقابل و ضریب تولید ناخالص داخلی ایران در مدل به ترتیب مثبت، منفی و معنی‌دار شده­اند.
.

واژه‌های کلیدی: تراز تجاری، نرخ ارز واقعی، منحنی جی، حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده.
متن کامل [PDF 1010 kb]   (291 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۳


XML   English Abstract   Print



دوره 5، شماره 19 - ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها