|
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران
|
جواد گیلانی پور*    |
|
|
|
چکیده: (2300 مشاهده) |
| بحران‌های مالی اخیر، به‌ویژه بحران 2012-2007، اهمیت ارزیابی ریسک سیستمی و عوامل مؤثر بر آن در نهادهای مالی، از جمله بانک‌ها، را برجسته کرده است. با توجه به نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد ایران، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور، ریسک سیستمی در بخش بانکی با استفاده از معیار «ریزش مورد انتظار نهایی» ارزیابی شده و برای بررسی تأثیر متغیرهای درونی (اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت تسهیلات به سپرده) و متغیرهای خارجی (نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص کل بازار سهام) بر ریسک سیستمی بانک‌ها، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. در راستای این هدف، اطلاعات فصلی 17 بانک ثبت‌شده در بورس طی دوره 1389 تا شهریور 1401 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده، اهرم مالی، نرخ ارز و نرخ تورم تأثیر معناداری بر افزایش ریسک سیستمی دارند، درحالی‌که شاخص کل بازار سهام تأثیر معناداری ندارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ثبات مالی و مدیریت ریسک بانکی به‌کار گرفته شود. |
|
| واژه‌های کلیدی: ثبات بانکی، ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی |
|
|
متن کامل [PDF 720 kb]
(1506 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
