:: دوره 8، شماره 31 - ( فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1399 ) ::
جلد 8 شماره 31 صفحات 170-139 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک‌های خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده‌های مدل‌های دوره-ای در داده‌های تابلویی)
مهرداد رضایی ، جواد صلاحی* ، مرجان دامن کشیده ، حسین میرزائی ، مجید افشاری راد
چکیده:   (2834 مشاهده)
بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشان‌دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی‌های ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحران‌های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک‌های بزرگ می‌تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک‌ها برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد. برای این منظور این مطالعه با بهره­گیری از رهیافت مدل­های دوره­ای و الگوی ریسک تناسبی کاکس و روش­های پارامتریک با توزیع­های ویبول و لگاریتم نرمال به برآورد طول دوره  مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک­ها در بانک­های خصوصی و دولتی ایران طی سال­های 1397-1387 می­پردازد. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنی­دار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک­های خصوصی و دولتی داشته و مدت زمان خروج از ریسک ورشکستگی غیرممکن بانک­های خصوصی و دولتی 68/2 دوره می­باشد.
واژه‌های کلیدی: دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک‌ها، بانک‌های خصوصی و دولتی، رهیافت مدل‌های دوره‌ای
متن کامل [PDF 822 kb]   (718 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي



XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 31 - ( فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها