برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی ایران (رهیافت دادههای مدلهای دوره-ای در دادههای تابلویی)
|
مهرداد رضایی ، جواد صلاحی* ، مرجان دامن کشیده ، حسین میرزائی ، مجید افشاری راد |
|
|
چکیده: (2834 مشاهده) |
بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشاندهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگیهای ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحرانهای بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانکهای بزرگ میتواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانکها برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد. برای این منظور این مطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و الگوی ریسک تناسبی کاکس و روشهای پارامتریک با توزیعهای ویبول و لگاریتم نرمال به برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1397-1387 میپردازد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی داشته و مدت زمان خروج از ریسک ورشکستگی غیرممکن بانکهای خصوصی و دولتی 68/2 دوره میباشد. |
|
واژههای کلیدی: دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها، بانکهای خصوصی و دولتی، رهیافت مدلهای دورهای |
|
متن کامل [PDF 822 kb]
(718 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|