بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشاندهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگیهای ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحرانهای بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانکهای بزرگ میتواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانکها برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد. برای این منظور این مطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و الگوی ریسک تناسبی کاکس و روشهای پارامتریک با توزیعهای ویبول و لگاریتم نرمال به برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1397-1387 میپردازد. نتایج برآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی داشته و مدت زمان خروج از ریسک ورشکستگی غیرممکن بانکهای خصوصی و دولتی 68/2 دوره میباشد.
Rezaei M, Salahi J, Damankeshideh M, Mirzaei H, Afsharirad M. Estimation of Bankruptcy Immunity in Government and Private Banks of Iran (Duration Models Approach). qjfep 2020; 8 (31) :139-170 URL: http://qjfep.ir/article-1-1157-fa.html
رضایی مهرداد، صلاحی جواد، دامن کشیده مرجان، میرزائی حسین، افشاری راد مجید. برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی ایران (رهیافت دادههای مدلهای دوره-ای در دادههای تابلویی). فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1399; 8 (31) :139-170