[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 3، شماره 11 - ( فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی معاونت امور اقتصادي – وزارت امور اقتصادي و دارايي 1394 ) ::
جلد 3 شماره 11 صفحات 85-108 برگشت به فهرست نسخه ها
آثار نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت
سید محمد میرهاشمی دهنوی
مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
چکیده:   (7991 مشاهده)

بر اساس مطالعات تجربی و نظریه‌های ارائه‌شده، شوک‌های قیمت نفت آثار قابل توجهی بر بازار سهام کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه کشورهای عضو اوپک داشته‌اند. از این‌رو در این مطالعه اثر قیمت نفت و آثار نامتقارن شوک‌های آن بر اساس تعاریف مورک (1989)، همیلتون (1996) و لی (1995) از عدم تقارن، بر بازار سهام کشورهای ایران، امارات، کویت، عمان و قطر به‌عنوان کشورهای صادرکننده نفت بررسی می‌شود. به این منظور از داده‌های روزانه قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز (قیمت دلار در هر کشور) و شاخص قیمت سهام کشورهای مورد نظر برای دوره اول ژانویه 2008 تا دوازدهم جولای 2012 وآزمون‌های ریشه واحد و هم‌انباشتگی پانلی و آزمون همبستگی مقطعی بروش-پاگان و روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط برای برآورد استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت نفت اثر معناداری بر شاخص قیمت سهام کشورهای مورد مطالعه داشته و شوک‌های قیمت نفت بر اساس هر سه تعریف آثار نامتقارنی بر بازدهی سهام کشورهای ایران، امارات، عمان، قطر و کویت داشته‌اند.

واژه‌های کلیدی: آثار نامتقارن شوک‌های قیمت نفت، بازار سهام کشورهای صادرکننده نفت، خودهمبستگی مقطعی، رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط.
متن کامل [PDF 327 kb]   (2279 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۸/۷ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۸ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirhashemi Dehnavi M. The Asymmetric Effect of Oil Price Shock on Stock Market: Evidence from Oil Exporting Countries . 3. 2016; 3 (11) :85-108
URL: http://qjfep.ir/article-1-80-fa.html

میرهاشمی دهنوی محمد. آثار نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت . فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1394; 3 (11) :85-108

URL: http://qjfep.ir/article-1-80-fa.html



دوره 3، شماره 11 - ( فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی معاونت امور اقتصادي – وزارت امور اقتصادي و دارايي 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3705