[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 1، شماره 4 - ( فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 1392 ) ::
جلد 1 شماره 4 صفحات 5-24 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل‌های پولی و پیش‌بینی نرخ ارز در ایران: از تئوری تا شواهد تجربی
همایون شیرازی ، خدیجه نصراللهی
دانشگاه اصفهان
چکیده:   (8289 مشاهده)
از معماهایی که در مطالعات اقتصاد بین‌الملل وجود دارد قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز است. در دهه‌های گذشته تصور بر آن بوده که مدل‌های اقتصادی (به‌ویژه مدل‌های پولی) اساسی‌ترین ابزار پیش‌بینی نرخ ارز هستند. عملکرد ضعیف این مدل‌ها در پیش‌بینی نرخ ارز و حمایت ضعیف مطالعات تجربی از آنها باعث شد که نسبت به مفید بودن آنها در پیش‌بینی تردید جدی به‌وجود آید. هدف این مطالعه پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از الگوهای پولی مختلف و مقایسه نتایج حاصل از این الگوها با مدل گام تصادفی است. ابتدا با استفاده از آمارهای موجود مدل‌های پولی در نظر گرفته شده در دوره زمانی (2008-1973) با استفاده از روش VECM برآورد گردیده‌اند و پس از آن نرخ ارز با استفاده از این مدل‌ها برای دوره (2011-2009) محاسبه شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مدل گام تصادفی عملکرد بهتری در مقایسه با مدل‌های پولی دارد، همچنین مدل پولی فرانکل-دورنبوش قادر است پیش‌بینی‌های بهتری را در مقایسه با مدل‌های پولی فرنکل- بیلسون، فرنکل-بیلسون با در نظر گرفتن انتظارات عقلایی و مدل فرانکل-دورنبوش با در نظر گرفتن انتظارات عقلایی ارائه دهد.
واژه‌های کلیدی: مدل‌های پولی، مدل گام تصادفی، VECM، پیش‌بینی نرخ ارز، مدل فرانکل-دورنبوش.
متن کامل [PDF 419 kb]   (3141 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۲/۷/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۳/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۳/۳/۲۶
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

SHIRAZI H, NASROLLAHI K. Monetary Models and Exchange Rate Forecast in Iran: From Theory to Empirical Evidences. 3. 2014; 1 (4) :5-24
URL: http://qjfep.ir/article-1-76-fa.html

شیرازی همایون، نصراللهی خدیجه. مدل‌های پولی و پیش‌بینی نرخ ارز در ایران: از تئوری تا شواهد تجربی. فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1392; 1 (4) :5-24

URL: http://qjfep.ir/article-1-76-fa.html



دوره 1، شماره 4 - ( فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3790