|
پویایی‌های نرخ ماهانه تورم ایران با استفاده از الگوی STAR
|
احمد جعفری‌صمیمی*   ، سیامک علمی ، سحر دهقان |
|
|
|
چکیده: (19394 مشاهده) |
| تورم از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، به طوری‌که سطوح بالای تورم باعث کاهش رشد، تخصیص نادرست منابع و بی‌نظمی در قیمت‌های نسبی می‌گردد. از آنجا که در اغلب مطالعات صورت‌گرفته از مدل‌های خطی برای مدلسازی سری‌های زمانی استفاده شده است، این مقاله با هدف افزایش ادبیات تجربی در رابطه با پایداری تورم در ایران با استفاده از مدل‌های غیرخطی انجام یافته است. در این تحقیق به بررسی فرضیه پایداری نرخ تورم ماهانه در ایران طی سال‌های (1386- 1341) با استفاده از مدل‌های غیرخطی STAR پرداخته شده است، همچنین از آزمون‌های Ng, Perron و KPSS برای بررسی فرضیه ریشه واحد بودن نرخ تورم استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه در ایران به‌صورت غیرخطی است و از الگوی LSTAR تبعیت می‌کند و مشخص شد که نرخ تورم ماهانه به‌صورت محلی ناپایدار است، به طوری‌که در رژیم پایینی (کمتر از 5/2 درصد) پایدار و در رژیم بالایی ناپایدار است و هزینه هر سیاستگذاری برای کنترل نرخ تورم تا زمانی‌که نرخ تورم در رژیم بالایی قرار دارد از منافعش بیشتر است، اما تحلیل پایداری بر اساس آزمون ریشه واحد حاکی از وجود ساختار پایدار بلندمدت نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران می‌باشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: نرخ تورم ماهانه، پایداری، الگوی STAR، ریشه واحد، مدل‌های غیرخطی |
|
|
متن کامل [PDF 519 kb]
(3410 دریافت)
|
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
